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學(xué)歷改變命運(yùn)
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在期權(quán)定價(jià)理論中,根據(jù)布萊克一斯科爾斯模型,決定歐式看漲期權(quán)

2019年08月12日    來源: 自考365   字體:   打印
在期權(quán)定價(jià)理論中,根據(jù)布萊克一斯科爾斯模型,決定歐式看漲期權(quán)價(jià)格的因素主要有()。
I 期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格 Ⅱ 期權(quán)期限
Ⅲ 股票價(jià)格波動(dòng)率Ⅳ 無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.I、Ⅱ、Ⅲ
B.I、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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【正確答案】
D
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