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學(xué)歷改變命運(yùn)
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圖10—1說(shuō)明了收益率變動(dòng)對(duì)基差的影響,期貨的票面利率為y0

2019年08月12日    來(lái)源: 自考365   字體:   打印
圖10—1說(shuō)明了收益率變動(dòng)對(duì)基差的影響,期貨的票面利率為y0,當(dāng)前時(shí)刻收益為y1,券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有()。

I 收益率等于y1時(shí),最便宜可交割債券為券A
Ⅱ 收益率等于y1時(shí),最便宜可交割債券為券B
Ⅲ 收益率在y1和y0之間時(shí),最便宜可交割債券為券A
Ⅳ 收益率超過(guò)y2且仍然上漲時(shí),基差擴(kuò)大,基差交易的收益增加
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.I、Ⅳ
C.I、Ⅲ、Ⅳ
D.I、Ⅲ

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【正確答案】
C
【答案解析】

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