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計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充

2019年08月12日    來源： 自考365   字體：大小   打印
計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?br/> A.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效
B.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失
C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失
D.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

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【正確答案】
B
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