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學(xué)歷改變命運(yùn)
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假設(shè)ABC公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為45元，而在一年后的價(jià)格可

2019/08/12    來(lái)源： 自考365   字體：大小   打印
假設(shè)ABC公司股票目前的市場(chǎng)價(jià)格為45元，而在一年后的價(jià)格可能是58元和42元兩種情況。再假定存在一份200股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價(jià)格為48元。投資者可以按10%的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率借款。購(gòu)進(jìn)上述股票且按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率10%借入資金，同時(shí)售出一份200股該股票的看漲期權(quán)。則套期保值比率為（）。
A、125
B、140
C、220
D、156
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A
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