一、學習目的與要求

　　衍生金融市場是西方國際金融市場發(fā)展更新、更快的部分，并且，其一經(jīng)產(chǎn)生，就具備了國際金融交易的特性。所以，通過本章的學習，應考者應理解衍生金融市場與原生市場之間的內(nèi)在相關性，了解衍生金融市場的產(chǎn)生及其國際化的發(fā)展過程；掌握衍生金融市場的含義、衍生金融資產(chǎn)的四種類型和衍生金融市場的三種基本交易方式；掌握衍生金融市場的基本特征；掌握貨幣期貨、外幣期權、短期利率合約和長期利率合約等衍生金融產(chǎn)品的一般原理，了解長、短期利率期貨合約的不同點。以及掌握股票指數(shù)期貨合約的基本內(nèi)容。

　　二、課程內(nèi)容

　　第一節(jié)　衍生金融市場概述及其國際化

　　（一）衍生金融市場的含義及衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關系

　　1.衍生金融市場的含義

　　2.衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關系

　　3.衍生金融資產(chǎn)的四種類型

　　（二）衍生金融市場的交易方式

　　1.衍生金融市場的三種基本交易方式

　　2.衍生金融市場三種基本交易方式的再衍生

　　（三）衍生金融市場的基本特征

　　1.交易產(chǎn)品設計的標準化

　　2.建立在保證金交易基礎上的杠桿效應

　　（四）衍生金融市場的產(chǎn)生及其國際化的發(fā)展過程

　　第二節(jié)　四種類型的衍生金融產(chǎn)品

　　（一）建立在防范匯率風險基礎上的衍生外匯交易

　　1.貨幣期貨

　　2.外幣期權

　　（二）建立在防范利率風險基礎上的利率衍生金融產(chǎn)品

　　1.利率衍生金融產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展

　　2.短期利率合約的一般原理及主要產(chǎn)品

　　3.長期利率合約的一般原理及主要產(chǎn)品

　　4.長、短期利率期貨合約的不同點

　　（三）建立在防范股票市場價格變動風險基礎上的股票衍生金融產(chǎn)品

　　1.國際股票衍生金融市場的產(chǎn)生與發(fā)展

　　2.股票指數(shù)期貨合約的基本內(nèi)容及其特殊性

　　3.建立在防范黃金價格變動風險基礎上的黃金期貨交易

　　（四）建立在防范黃金價格變動風險基礎上的黃金期貨期權交易

　　三、考核知識點

　　（一）衍生金融市場概述及其國際化

　　（二）四種類型的衍生金融產(chǎn)品

　　四、考核要求

　　（一）衍生金融市場概述及其國際化

　　1.識記：（1）衍生金融市場的含義；（2）期貨交易的含義；（3）期權交易的含義；（4）互換交易的含義；（5）貨幣期貨的含義；（6）外幣期權的含義；（7）短期國庫券期貨的概念；（8）歐洲美元定期存單期貨與期權的概念；（9）名義債券期貨的概念；（10）更低交割價債券期貨；（11）指數(shù)基礎期貨；（12）股指期貨的概念。

　　2.領會：（1）衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之間的關系；（2）衍生金融資產(chǎn)的四種類型；（3）衍生金融市場的基本特征；（4）貨幣期貨交易的機制；（5）外幣匯期權的種類和特征；（6）短期利率期貨合約、期權合約的基本內(nèi)容；（7）可交割長期國債期貨合約的基本內(nèi)容；（8）長、短期利率期貨合約的不同點；（9）股票指數(shù)期貨合約的基本內(nèi)容及其特殊性。

　　（二）四種類型的衍生金融產(chǎn)品

　　1.識記：（1）衍生金融市場的含義；（2）期貨交易的含義；（3）期權交易的含義；（4）互換交易的含義。

　　2.領會：（1）衍生金融資產(chǎn)與原生金融資產(chǎn)之問的關系；（2）衍生金融資產(chǎn)的四種類型。

　　3.應用：能夠初步運用衍生金融工具管理相應原生產(chǎn)品的風險。

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