【知 識 點】證券風險管理，參見05.8
【試題解析】β系數反映單一證券相對于市場組合的變動程度，β＝某證券變動率/市場組合變動率，或者Ri＝α+βRm+ε，如果β＝1，證券的系統風險與組合的系統風險相等，可以衡量單個證券的系統風險，它反映的不是單個證券的全部風險，只反映證券的體系風險，不能通過組合投資消除，而另一部分風險α+ε
是非系統風險，只與企業相關，可以通過證券組合分散。B
【應試技巧】本題知識理論較深，但如果你對此一點不懂，沒關系，運用歸類法，互斥法，就可以。首先閱讀選項，BC互斥，一個是全部風險，一個是部分風險（系統風險），必選其一，在看看D，組合分散不了的風險是指系統風險，D和B同類，如果B選，則D也對，是單選，因此，必選C
本題知識點：資本資產定價模型,